Wie man den Handel beginnt: Trading-Plan-Entwicklung Vor dem Lernen über die Entwicklung des Handelsplans ist es wichtig, den Unterschied zwischen diskretionären und Systemhändlern zu beachten. Trader fallen typischerweise in eine von zwei breiten Kategorien: diskretionäre Händler (oder entscheidungsorientierte Händler), die die Märkte beobachten und manuelle Trades als Reaktion auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und System-Trader (oder Regeln-basierte Händler), die oft Verwenden Sie ein gewisses Maß an Handelsautomatisierung, um eine objektive Reihe von Handelsregeln umzusetzen. 13 Weil es oft als einfacher angesehen wird, in den Handel als diskretionäre Händler zu springen, das ist, wo die meisten Händler beginnen, sich auf eine Kombination von Wissen und Intuition, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu finden. Auch wenn ein diskretionärer Händler einen bestimmten Handelsplan verwendet, entscheidet er sich noch, ob er jeden Handel tatsächlich platzieren soll oder nicht. Zum Beispiel kann ein diskretionärer Händler-Diagramm zeigen, dass alle Kriterien für einen langen Handel erfüllt worden sind, aber sie können den Handel überspringen, wenn die Märkte zu choppy gewesen sind, dass Handelssitzung. 13 13Systeme-Händler, auf der anderen Seite, folgen Sie der Trading-System-Logik genau. Da der Systemhandel auf einem absoluten Regelwerk basiert, eignet sich diese Art des Handels gut für die Teil - oder Vollhandelsautomatisierung. Zum Beispiel kann ein System unter Verwendung Ihrer Trading-Plattformen proprietäre Sprache codiert werden, und sobald die Strategie eingeschaltet ist, verarbeitet der Computer alle Handelsaktivitäten (einschließlich der Identifizierung von Trades, Ordereinträgen, Management und Exits). 13 13Welche diskretionäre Händler arbeiten nicht immer unter einem bestimmten Satz von Handelsregeln, System-Trader benötigen einen umfassenden Handelsplan, der das Rätselraten aus dem Handel nimmt und im Laufe der Zeit Konsistenz bietet. In diesem Abschnitt werden wir diskutieren, wie ein Handelsplan der nächste Abschnitt zu entwickeln, Backtesting und Forward Performance Testing führt die verschiedenen Methoden für die Prüfung der Lebensfähigkeit eines Handelsplans verwendet. 13 Entwicklung eines Handelsplans 13A Handelsplan ist eine schriftliche Reihe von Regeln, die definiert, wie und wann Sie Trades platzieren und enthält die folgenden Komponenten: 13 Markt (e), die gehandelt werden 13Todays Händler sind nicht auf Aktien beschränkt, die Sie eine breite Auswahl haben Von Instrumenten, aus denen zu wählen, einschließlich Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Exchange Traded Funds, Futures, Option und die e-Minis (wie die e-Mini SampP 500 Futures-Vertrag). Damit der Handel erfolgreich sein kann, muss jedes ausgewählte Instrument unter guter Liquidität und Volatilität handeln. 13 13Liquidität beschreibt die Fähigkeit, Aufträge jeder Größe schnell und effizient auszuführen, ohne eine signifikante Preisänderung zu verursachen. In einfacher Weise bezieht sich die Liquidität auf die Leichtigkeit, mit der Aktien (oder Verträge) gekauft und verkauft werden können. Liquidität kann gemessen werden in: 13 Breite Wie eng ist die Bidask-Aufteilung 13 Tiefe Wie tief ist der Markt (wie viele Aufträge über das beste Angebot und das beste Angebot hinausgehen) 13 Immediacy Wie schnell kann eine große Marktordnung ausgeführt werden 13 Resiliency Wie lange dauert es, bis der Markt nach einem großen Auftrag zurückkommt 13 Märkte mit guter Liquidität neigen dazu, mit engen Bidask-Spreads zu handeln und mit genügend Markttiefe, um schnell Aufträge zu füllen. Liquidität ist wichtig für Händler, weil es hilft sicherzustellen, dass Aufträge werden: 13 gefüllt 13 gefüllt mit minimaler Schlupf 13 gefüllt ohne erheblich beeinträchtigen Preis 13Volatilität. Auf der anderen Seite, misst die Menge und Geschwindigkeit, mit welcher Preis sich in einem bestimmten Markt auf und ab bewegt. Wenn ein Handelsinstrument eine Volatilität erfährt, bietet es den Händlern die Möglichkeit, von der Preisänderung zu profitieren. Jede Preisänderung, ob steigende Preise in einem Aufwärtstrend oder sinkende Preise während eines Abwärtstrends schafft eine Chance zu profitieren ist es schwierig, einen Gewinn zu machen, wenn der Preis gleich bleibt. 13 13 Es ist wichtig zu beachten, dass ein Handelsplan, der zum Beispiel für die e-minis entwickelt und getestet wurde, nicht zwangsläufig gut abschneiden wird, wenn er auf Aktien angewendet wird. Für jedes Instrument oder jede Art von Instrument können getrennte Handelspläne benötigt werden (ein Handelsplan kann beispielsweise auf einer Vielzahl von e-minis gut funktionieren). Viele Händler finden es hilfreich, sich zunächst auf ein Handelsinstrument zu konzentrieren und dann weitere Instrumente hinzuzufügen, wenn die Handelskompetenzen zunehmen. 13 Primäres Diagrammintervall, das verwendet wird, um Handelsentscheidungen zu machen 13Chartintervalle sind oft mit einem bestimmten Handelsstil verbunden. Chart-Intervalle können auf Zeit, Volumen oder Aktivität basieren, und die, die Sie wählen, letztlich kommt auf persönliche Präferenz und was macht den Sinn für Sie. Das heißt, es ist üblich für längerfristige Händler, auf längerfristige Charts umgekehrt zu betrachten, kurzfristige Händler verwenden in der Regel Intervalle mit kleineren Perioden. Zum Beispiel kann ein Swing-Trader ein 60-Minuten-Chart verwenden, während ein Scalper ein 144-Tick-Diagramm bevorzugen kann. 13 13Halten Sie daran, dass die Preisaktivität gleich ist, egal welches Diagramm Sie wählen, und die verschiedenen Charting-Intervalle bieten einen anderen Blick auf die Märkte. Während Sie sich entscheiden können, mehrere Charting-Intervalle in Ihren Handel zu integrieren, wird Ihr primäres Charting-Intervall verwendet, um die spezifischen Handelseintrags - und - ausgangsregeln zu definieren. 13 Indikatoren und Einstellungen, die auf das Diagramm angewendet werden 13Ihr Handelsplan muss auch alle Indikatoren definieren, die auf Ihre Tabelle angewendet werden. Technische Indikatoren sind mathematische Berechnungen auf der Grundlage eines Handelsinstruments Vergangenheit und aktuelle Preis und Volumen Volumen Aktivität. Es sollte beachtet werden, dass Indikatoren alleine keine Kauf - und Verkaufssignale bereitstellen, müssen Sie die Signale interpretieren, um Handelseintrags - und - ausgangspunkte zu finden, die Ihrem Handelsstil entsprechen. Es können verschiedene Arten von Indikatoren verwendet werden, einschließlich jener, die Trend, Impuls, Volatilität und Volumen interpretieren. 13 13 Zusätzlich zur Angabe von technischen Indikatoren sollte Ihr Handelsplan auch die Einstellungen festlegen, die verwendet werden sollen. Wenn Sie planen, einen gleitenden Durchschnitt zu verwenden, zum Beispiel, sollte Ihr Handelsplan einen 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen 50-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt angeben. 13 Regeln für Position Sizing Position Sizing bezieht sich auf den Dollar-Wert Ihrer Trad, und kann auch verwendet werden, um die Anzahl der Aktien oder Verträge, die Sie handeln zu definieren. Es ist sehr verbreitet, zum Beispiel für neue Händler mit einem e-mini Vertrag beginnen. Nach der Zeit und wenn das System erfolgreich ist, kann der Händler mehr als einen Vertrag zu einem Zeitpunkt handeln, wodurch potenzielle Gewinne (aber auch die Maximierung von Verlusten) erhöht werden. Bestimmte Handelspläne können verlangen, dass zusätzliche Verträge hinzugefügt werden, wenn ein bestimmter Gewinn erzielt wird. Unabhängig von Ihrer Positionsgrößenstrategie sollten die Regeln in Ihrem Handelsplan klar angegeben werden. 13 Einreiseregeln 13Die Händler sind entweder von Natur aus konservativ oder aggressiv, und dies wird oft in ihren Handelsregistern deutlich. Konservative Händler können auf eine zu große Bestätigung warten, bevor sie einen Handel betreten und damit auf gültige Handelschancen verzichten. Übermäßig aggressive Händler, auf der anderen Seite, kann zu schnell sein, um auf den Markt zu kommen, ohne viel Bestätigung überhaupt. Handelseintragsregeln können von Händlern genutzt werden, die konservativ, aggressiv oder irgendwo dazwischen sind, um ein einheitliches und entscheidendes Mittel zu schaffen, um in den Markt zu kommen. 13 Handelsfilter und Auslöser arbeiten zusammen, um Handelseintragsregeln zu erstellen. Handelsfilter identifizieren die Aufstellungsbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Handelseintrag stattfinden kann. Sie können als die Sicherheit für den Handelsauslöser gedacht werden, sobald die Bedingungen für den Handelsfilter erfüllt sind, die Sicherheit ausgeschaltet ist und der Auslöser aktiv wird. Ein Handelsauslöser ist die Linie im Sand, die definiert, wann ein Handel eingegeben wird. Handelsauslöser können auf einer Reihe von Bedingungen basieren, von Indikatorwerten bis zur Überschreitung einer Preisschwelle. Heres ein Beispiel: 13 Die Zeit ist zwischen 9:30 Uhr und 15:00 Uhr EST 13 Eine Preisleiste auf einem 5-minütigen Chart hat sich über dem 20-tägigen, leicht gleitenden Durchschnitt verschoben 13 Der 20-tägige, einfache Gleitender Durchschnitt liegt über dem 50 - Tag einfacher gleitender Durchschnitt 13Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, können wir nach dem Handelsauslöser Ausschau halten: 13 Geben Sie eine Long-Position mit einer Stop-Limit-Order ein, die für ein Tick über den vorherigen Balken hoch gesetzt ist. 13Haben Sie an, wie der Trigger die Auftragsart angibt Verwendet, um den Handel auszuführen. Da die Auftragsart bestimmt, wie der Handel ausgeführt wird (und damit gefüllt ist), ist es wichtig, die ordnungsgemäße Verwendung jeder Auftragsart zu verstehen, die Auftragsart sollte Teil Ihres Handelsplans sein. Bitte lesen Sie den Abschnitt Auftragstypen dieses Tutorials für weitere Informationen oder die Einführung in die Reihenfolge der Bestellarten für eine ausführlichere Abdeckung. 13 Exit Rules 13Es wird oft gesagt, dass Sie einen Handel auf jedem Preisniveau eingeben und es rentabel machen können, indem Sie zum richtigen Zeitpunkt aufhören. Während dies übermäßig einfach ist, ist es ganz richtig. Handelsausgänge sind ein kritischer Aspekt eines Handelsplans, da sie letztlich den Erfolg eines Handels definieren. Als solche benötigen Ihre Ausstiegsregeln die gleiche Menge an Forschung und Prüfung wie Ihre Einreisebestimmungen. 13 13Exit-Regeln definieren eine Vielzahl von Handelsergebnissen und können Folgendes beinhalten: 13 Gewinnziele 13 Stop-Loss-Levels 13 Nachlauf-Stufen 13 Stopp - und Reverse-Strategien 13 Time-Exits (wie EOD Ende des Tages) 13 Wie bei den Handelseintragsregeln, Aufträge, die Sie verwenden, sollten in Ihrem Handelsplan klar angegeben werden. Zum Beispiel: 13 Profitziel: Exit mit einem Limit Order Set 20 Ticks über dem Eintrag Fill Preis 13 Stop Loss: Beenden mit einem Stop Order Set 10 Ticks unter dem Eintrag Fill Preis 13 Hinweis: Die restlichen Bestellung muss storniert werden, um zu vermeiden Eingabe einer unbeabsichtigten Position 13Figur 2 zeigt eine Vorlage für die Entwicklung eines Handelsplans, der alle wichtigen Elemente enthält: 13 Handelsinstrumente 13 Zeitrahmen 13 Positionsbestimmung 13 Einstiegsbedingungen (einschließlich Filter und Auslöser) 13 Exit-Regeln (inkl. Gewinnziel, Stop Verlust und Geld-Management) Trading Plan Vorlage Joined Jul 2005 Status: Mitglied 1.037 Posts Ive ging durch das Original wieder und schneiden Sie es auf die Grundlagen Fragen amp Antworten. Die Erzählung ist 1. Person, so dass die Fragen direkt auf Sie gerichtet sind - fragen Sie sie laut auf sich selbst, um die Wirkung zu sehen. Ive fügte die Fragebank von Van Tharps TYWTFF hinzu und überarbeitete einige der Kapitelüberschrift. Die Beispiel-Antworten sind von Tom Basso (mein Lieblings-New Market Wizard). Sie werden bemerken, der Unterschied im Stil von Tims Antworten, die ein bisschen zu frivolous für meinen Geschmack, aber es würde zu viel Zeit, um sie zu überarbeiten. Am Ende gibt es 7 Anhänge zu füllen - theyre ziemlich grundlegend im Moment, aber Sie können sie machen, was Sie wollen. Ich werde sie in späteren Versionen der Vorlage zu überarbeiten. Das gesamte Dokument ist mehr als 30 Seiten, bevor Sie es ausfüllen. Ich würde denken, dass es zu 100 Seiten für mich wachsen könnte, einschließlich aller Diagramme, die ich in die Anhänge setzen werde. Ich habe auch eine Tonne von Back-Testing Annotationen zu tun, sowie die Vorwärts-Tests Im derzeit tun. Das bedeutet also, dass es wohl noch ein paar Monate dauern wird, und vielleicht noch mehr Revisionen, bevor ich fertig bin. So muss es auch mit demoing und work gemacht werden. Fühlen Sie sich frei, es zu nehmen und es Ihre Selbst zu machen. Es gibt immer noch Fehler, Tippfehler usw. in ihm zu beheben oder vielleicht können Sie neue hinzufügen oder bearbeiten bestehende Abschnitte. Irgendwelche Beiträge froh begrüßt auf diesem oder einem neuen Thread. Ive hat meine als Open Office Vorlage gespeichert, also kannst du dasselbe mit der Word-Version machen. Schließlich denke ich, dass Tim ein Anhänger von Van Tharp sein könnte, der aus den Abschnitten und Fragen schaut. Ich glaube, dass er wenigstens eines dieser Bücher gelesen hat. Das ist ein großer Vorteil für mich seit Ive überprüft TYWTFF gegen sein Dokument und eine Menge der wichtigsten Teile scheinen abgedeckt worden zu sein. (Ich bemerke, dass das Wort doc bulleting wird verschraubt auf sparen, so dass etwas, was Sie haben, um sich selbst zu beheben.) Ive ging durch das Original wieder und schneiden Sie es auf die Grundlagen Fragen amp Antworten. Die Erzählung ist 1. Person, so dass die Fragen direkt auf Sie gerichtet sind - fragen Sie sie laut auf sich selbst, um die Wirkung zu sehen. Ive fügte die Fragebank von Van Tharps TYWTFF hinzu und überarbeitete einige der Kapitelüberschrift. Die Beispiel-Antworten sind von Tom Basso (mein Lieblings-New Market Wizard). Sie werden bemerken, der Unterschied im Stil von Tims Antworten, die ein bisschen zu frivolous für meinen Geschmack, aber es würde zu viel Zeit, um sie zu überarbeiten. Am Ende gibt es 7 Anhänge zu füllen - theyre ziemlich grundlegend im Moment, aber Sie können sie machen, was Sie wollen. Ich werde sie in späteren Versionen der Vorlage zu überarbeiten. Das gesamte Dokument ist mehr als 30 Seiten, bevor Sie es ausfüllen. Ich würde denken, dass es zu 100 Seiten für mich wachsen könnte, einschließlich aller Diagramme, die ich in die Anhänge setzen werde. Ich habe auch eine Tonne von Back-Testing Annotationen zu tun, sowie die Vorwärts-Tests Im derzeit tun. Das bedeutet also, dass es wohl noch ein paar Monate dauern wird, und vielleicht noch mehr Revisionen, bevor ich fertig bin. So muss es auch mit demoing und work gemacht werden. Fühlen Sie sich frei, es zu nehmen und es Ihre Selbst zu machen. Es gibt immer noch Fehler, Tippfehler usw. in ihm zu beheben oder vielleicht können Sie neue hinzufügen oder bearbeiten bestehende Abschnitte. Irgendwelche Beiträge froh begrüßt auf diesem oder einem neuen Thread. Ive hat meine als Open Office Vorlage gespeichert, also kannst du dasselbe mit der Word-Version machen. Schließlich denke ich, dass Tim ein Anhänger von Van Tharp sein könnte, der aus den Abschnitten und Fragen schaut. Ich glaube, dass er wenigstens eines dieser Bücher gelesen hat. Das ist ein großer Vorteil für mich seit Ive überprüft TYWTFF gegen sein Dokument und eine Menge der wichtigsten Teile scheinen abgedeckt worden zu sein. (Ich bemerke, dass das Wort doc bulleting verschraubt wird, so dass ist etwas, was Sie haben, um sich selbst zu beheben.) Danke Iso Hope zu beenden meine im späteren Teil dieses Jahres.
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